太平养老保险股份有限公司2018年1季度集合型企业年金计划管理情况

日期:  2018-06-07

 

一、2018年1季度集合计划基本情况表

  1、集合计划

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数(个)

期末职工人数(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

本期投资收益(万元)

本年累计投资收益

(万元)

1

99JH20110012

太平智信企业年金集合计划

1,508

160,794

661,951.99

6

5,498.13

5,498.13

2

99JH20110013

太平智恒企业年金集合计划

474

30,212

119,509.40

5

1,247.11

1,247.11

3

99JH20110014

太平智先企业年金集合计划

289

47,842

137,026.14

5

1,104.03

1,104.03

4

99JH20110015

太平智汇企业年金集合计划

218

23,879

77,392.36

4

817.09

817.09

5

99JH20110016

太平智诚企业年金集合计划

588

48,979

161,622.02

5

1,441.24

1,441.24

6

99JH20110017

太平智胜企业年金集合计划

18

2,781

8,908.85

4

95.64

95.64

7

99JH20120039

太平智富企业年金集合计划

92

6,155

21,052.79

4

296.67

296.67

8

99JH20120040

太平智乐企业年金集合计划

83

12,657

46,576.89

4

439.21

439.21

9

99JH20140049

太平智达企业年金集合计划

164

13,337

31,148.00

5

312.40

312.40

10

99JH20140050

太平智享企业年金集合计划

108

13,092

45,014.10

4

442.75

442.75

合计

——

——

3,542

359,728

1,310,202.54

46

11,694.27

11,694.27

  

 

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

   2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-

   受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度

   末为期间。

 

   二、2018年1季度集合计划组合明细表

   1、集合计划

序号

计划

登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合

类型

组合代码

投资管理人名称

组合期末资产净值

(万元)

本年以来投资收益率(%)

1

 

 

 

 

 

99JH20110012

 

 

 

 

 

太平智信企业年金集合计划

 

 

 

 

 

1

太平避险投资组合-工行

固定收益类

450001

太平养老

369,756.51

1.11

2

太平价值成长投资组合

含权益类

450002

太平养老

84,518.52

-0.10

3

太平蓝筹增长投资组合

含权益类

450003

太平养老

75,696.64

-0.10

4

太平稳定收益投资组合-工行

固定收益类

450907

太平养老

113,273.60

1.21

5

中金平衡回报投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

中金公司

--

--

6

博时积极配置投资组合

含权益类

381002

博时基金

--

--

2

 

 

 

 

99JH20110013

 

 

 

 

太平智恒企业年金集合计划

 

 

 

 

1

太平避险投资组合-光大

固定收益类

450006

太平养老

117,520.41

1.12

2

太平优势精选投资组合

含权益类

450007

太平养老

474.89

0.23

3

银华策略配置型投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

银华基金

--

--

4

富国惠富投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

富国基金

--

--

5

工银瑞信稳健投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

工银瑞信

--

--

3

 

 

 

 

99JH20110014

 

 

 

 

太平智先企业年金集合计划

 

 

 

 

1

太平避险投资组合-招行

固定收益类

450008

太平养老

101,787.52

1.11

2

太平蓝筹收益投资组合

含权益类

450009

太平养老

30,142.13

-0.08

3

国寿精选投资组合

含权益类

520680

人寿养老

--

--

4

中信稳健投资组合

含权益类

410128

中信证券

--

--

5

南方灵活配置投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

南方基金

--

--

4

 

 

 

99JH20110015

 

 

 

太平智汇企业年金集合计划

 

 

 

1

太平避险投资组合-中行

固定收益类

450892

太平养老

62,228.83

1.25

2

太平积极配置投资组合

含权益类

450893

太平养老

6,207.21

0.00

3

华夏稳健增长投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

华夏基金

--

--

4

易方达稳健收益投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

易方达基金

--

--

5

 

 

 

 

99JH20110016

 

 

 

 

太平智诚企业年金集合计划

 

 

 

 

1

太平避险投资组合-交行

固定收益类

450004

太平养老

133,225.05

0.85

2

太平稳健增长投资组合

含权益类

450005

太平养老

4,576.55

-0.03

3

太平稳定收益投资组合-交行

固定收益类

450910

太平养老

22,041.39

1.26

4

嘉实绝对回报投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

嘉实基金

--

--

5

国泰稳健投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

国泰基金

--

--

6

 

 

 

99JH20110017

 

 

 

太平智胜企业年金集合计划

 

 

 

1

太平避险投资组合-民生

固定收益类

450908

太平养老

8,794.10

1.10

2

太平价值精选投资组合

含权益类

450909

太平养老

--

--

3

华泰稳健增长投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

华泰资产

--

--

4

海富通绝对收益投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

海富通基金

--

--

7

 

 

 

99JH20120039

 

 

 

太平智富企业年金集合计划

 

 

 

1

太平避险投资组合-浦发

固定收益类

450890

太平养老

19,702.33

1.51

2

太平绩优成长投资组合

含权益类

450891

太平养老

819.12

0.07

3

嘉实绝对回报投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

嘉实基金

--

--

4

富国稳健增长投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

富国基金

--

--

8

 

 

 

99JH20120040

 

 

 

太平智乐企业年金集合计划

 

 

 

1

太平避险投资组合-建行

固定收益类

451039

太平养老

41,281.90

0.96

2

太平精选成长投资组合

含权益类

451040

太平养老

4,286.82

1.07

3

银华灵活配置投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

银华基金

--

--

4

工银瑞信稳健投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

工银瑞信

--

--

9

 

 

 

99JH20140049

 

 

 

太平智达企业年金集合计划

 

 

 

1

太平避险投资组合

固定收益类

451490

太平养老

23,924.19

1.20

2

太平债券投资组合

固定收益类

451787

太平养老

6,539.94

0.72

3

太平优选成长投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

太平养老

--

--

4

国泰灵活稳健配置型投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

国泰基金

--

--

5

银华稳健配置投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

银华基金

--

--

10

 

 

 

99JH20140050

 

 

 

太平智享企业年金集合计划

 

 

 

1

太平避险投资组合

固定收益类

451105

太平养老

43,309.78

1.08

2

太平稳健成长投资组合

含权益类

451107

太平养老

--

--

3

华泰稳健增长投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

华泰资产

--

--

4

中金稳健增强投资组合

含权益类

没有实际运作,没有分配代码

中金公司

--

--

 

 

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类

的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

    2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。

    对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。

   (1)分红情况

        期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 /

   (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值

     - 第n次单位份额分红金额))- 1

    其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

       (2)净值归一情况

        期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2

    次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单

    位净值) - 1

        其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

       (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

    3.本年以来投资收益空缺的为201X年1月1日及以后正式运作的组合。

 

   三、2018年1季度集合计划分组合类型收益情况表

    1、集合计划

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

样本组合数

(个)

样本组合期末资产金额

(万元)

本年以来加权平均收益率(%)

1

 

 

99JH20110012

 

 

太平智信企业年金集合计划

 

 

固定收益类

2

483,030.11

1.13

含权益类

2

160,215.16

-0.10

综合

4

643,245.27

0.83

2

 

 

99JH20110013

 

 

太平智恒企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

117,520.41

1.12

含权益类

1

474.89

0.23

综合

2

117,995.30

1.12

3

 

 

99JH20110014

 

 

太平智先企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

101,787.52

1.11

含权益类

1

30,142.13

-0.08

综合

2

131,929.65

0.84

4

 

 

99JH20110015

 

 

太平智汇企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

62,228.83

1.25

含权益类

1

6,207.21

0.00

综合

2

68,436.04

1.14

5

 

 

99JH20110016

 

 

太平智诚企业年金集合计划

 

 

固定收益类

2

155,266.44

0.91

含权益类

1

4,576.55

-0.03

综合

3

159,842.99

0.89

6

 

 

99JH20110017

 

 

太平智胜企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

8,794.10

1.10

含权益类

0

-

-

综合

1

8,794.10

1.10

7

 

 

99JH20120039

 

 

太平智富企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

19,702.33

1.51

含权益类

1

819.12

0.07

综合

2

20,521.45

1.45

8

 

 

99JH20120040

 

 

太平智乐企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

41,281.90

0.96

含权益类

1

4,286.82

1.07

综合

2

45,568.72

0.97

9

 

 

99JH20140049

 

 

太平智达企业年金集合计划

 

 

固定收益类

2

30,464.13

1.12

含权益类

0

-

-

综合

2

30,464.13

1.12

10

 

 

99JH20140050

 

 

太平智享企业年金集合计划

 

 

固定收益类

1

43,309.78

1.08

含权益类

0

-

-

综合

1

43,309.78

1.08

合计

 

——

 

——

 

固定收益类

13

1,063,385.56

1.10

含权益类

8

206,721.88

-0.07

 

注:  本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;

    各组合收益率为单位净值增长率。